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胡一刀 发表于 2012-2-7 11:14 我已经观察到连续三天啦,spy mar put 量远远大于call的量,put iv 大于 call iv qqq也是如此 大家讨论下
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dsp
coolboy 发表于 2012-2-7 11:44 二月和三月是欧债(尤其是希腊)到期还债高峰月,好象都比一月要高出三、四倍的样子。其后六月又是高峰月。 ...
匪兵甲
ranchgirl
ddd 发表于 2012-2-8 17:07 三月二十日是希腊的鬼门关。如果没有什么意外,那之前一两个星期可能会有 high volatility - 意味着跌。
胡一刀 发表于 2012-2-8 17:09 mar 16 是oe日,mar 20 是apr的事啦,要涨也应该在apr iv啊
ddd 发表于 2012-2-8 00:19 记得去年10/3胡同有人看到SPY 110以下已经没有call了,没人不相信股市仍将继续大跌,结果那就是大底。 p ...
google 发表于 2012-2-8 17:28 MM is the major option writer, if the option OI on one side is significantly bigger than the OI ...
wolfdoctor 发表于 2012-2-8 18:32 MM也不是总赚钱的,尤其是现在VIX这么低,写option赚不到多少,弄不好被NNx更痛。维稳代价很高啊。
胡一刀 发表于 2012-2-8 17:35 现在是谁在大买mar spy put? 按你的说法,如果要让mar put pain,那还得大涨特涨
shoujie 发表于 2012-2-8 18:00 你觉得可能性大吗?
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