根据VIX的交易

MLat42

现在VIX 在40左右。SPY 每天的波动在3-3.5 dollars。所以今天在SPX1140的重要支撑有很多人杀入。因为cut  loss 比较容易设定。今天的最高在117.63，区间的极限可以确定在 114~~ or 119所以114捞低是可行的。

oldpigwang

What about if Vix goes to 80?

wyemlyy

vix  40  ---> spy 3-3.5 range, how to calculate that out?

MLat42

oldpigwang 发表于 2011-9-29 16:51
What about if Vix goes to 80?

daytrade

spo

MLat42 发表于 2011-9-29 16:34
现在VIX 在40左右。SPY 每天的波动在3-3.5 dollars。所以今天在SPX1140的重要支撑有很多人杀入。因为cut  l ...

我一直不明白，vix多少程度上决定spy的波动，还是反过来spy推动vix？

MLat42

spo 发表于 2011-9-29 17:14
我一直不明白，vix多少程度上决定spy的波动，还是反过来spy推动vix？

VIX是由期权价格决定的，波动性是期权价格的重要因素。option价格体现人们的预期。大概率上讲VIX 可以预见SPY  波动。突发事情引发SPY大波动可以改变VIX。

waxx

wyemlyy 发表于 2011-9-29 16:57
vix  40  ---> spy 3-3.5 range, how to calculate that out?

VIX is the expected movement in the S&P 500 index over the next 30-day period, which is then annualized.

40 / Sqrt(12) = 11.547

VIX equal to 40 means SPX has a expect movement of 11.547% over the next 30-day period.

Assuming 20 trading day each month with spy of 117, the expected daily movement of spy would be

117*0.11547 / Sqrt(20) = 3.02

Therefore the daily expected movement of spy would be $3.02.

胡同儿串子

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