SPY Implied volatility analysis

abracadabra

1、单从图形来看，Imp Vol（蓝线）还没有peak（并不确定一定会有啊），市场可能还有最后一跌。
2、从期权交易（强调一下是期权）角度，目前是不错的入场时机。
3、期权交易分析
a. 期权选择及策略：现价最近的OTM STRICK CALL，expiration SEP；buy call or bull spread call.
b.交易分析：如果市场开始拉升，option获利就无需多说了。这里着重说明假如市场暴跌的情况。由于目前IV相对较低，对buy call有利；若SPY暴跌，IV会peak，所交易的option也会从中受益。
c. 综合判断，目前进场交易风险不大。最后需要强调的是，假如市场出现跌跌不休的最坏情况，要有心理准备和相应的四爪的鸡。

ctcld

dommy

skipjack

busywind

Kami

sooners

Ed02

黄老泻

BRCBRC

jcw

ellesmere

最后需要强调的是，假如市场出现跌跌不休的最坏情况，要有心理准备和相应的四爪的鸡。

does it mean to run fast?

abracadabra

ellesmere 发表于 2011-6-19 15:10
does it mean to run fast?

No. 参见“四爪的鸡”。http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=125726

cc2265

abracadabra 发表于 2011-6-19 02:39
1、单从图形来看，Imp Vol（蓝线）还没有peak（并不确定一定会有啊），市场可能还有最后一跌。
2、从期 ...

would you please explain these:
b. ........这里着重说明假如市场暴跌的情况。由于目前IV相对较低，对buy call有利；若SPY暴跌，IV会peak，所交易的option也会从中受益。"
I am new to this. Thank you very much.

aimei

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what is 四爪的鸡?

cc2265

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scaling-in 10%，20%，30%，40%

aimei

cc2265 发表于 2011-6-19 19:53
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scaling-in 10%，20%，30%，40%

thank million
got it

abracadabra

cc2265 发表于 2011-6-19 20:46
would you please explain these:
b. ........这里着重说明假如市场暴跌的情况。由于目前IV相对较低，对 ...

Implied volatility is a theoretical value that reflects the volatility of the security underlying an option as determined by the price of the option. Implied volatility is used in calculating an option’s premium. It is used as a variable in several option pricing models, such as the Black-Scholes Option Pricing Model.

abracadabra

aimei 发表于 2011-6-19 20:51
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what is 四爪的鸡?

strategy

aimei

abracadabra 发表于 2011-6-19 21:10
strategy

hahahah
Learned
funny
Thanks